La strategia Squeeze con le Bollinger Bands

La strategia Squeeze con le Bollinger Bands

continuando  con  la  lettura  dichiari  di  aver preso  visione  del disclaimer .

Cosa sono le Bollinger Bands

Per chi non ha familiarità con le Bollinger Bands è indicatore che inizia a misurarsi con la media mobile semplice a 20 giorni dei prezzi di chiusura.

Le bande superiore e inferiore vengono quindi impostate a due deviazioni standard sopra e sotto la media mobile. Si allontanano dalla media mobile quando la volatilità si espande e si avvicinano verso la media mobile quando la i volatilità si contrae.

Bande Boliinger

Le bande si contraggono e si espandono in base alle variazioni giornaliere della volatilità.

 

La larghezza delle bande di Bollinger

C’è un indicatore aggiuntivo che funziona a braccetto con le Bollinger Bands.

L’indicatore si chiama Band-Width e l’unico scopo di questo indicatore è di sottrarre il valore della banda inferiore dalla banda superiore.

Si noti in questo esempio come l’indicatore Band-Width dia valori più bassi quando le bande si contraggono e letture più elevate quando le bande si espandono.

Bollinger

La Band-width fa parte dell’indicatore delle bande di Bollinger.

Una particolare strategia di Bollinger Bands che si utilizza quando la volatilità sta diminuendo è denominata Squeeze.

La strategia Squeeze si basa sull’idea che una volta che la volatilità diminuisce per lunghi periodi di tempo, di solito si verifica la reazione opposta e la volatilità si espande nuovamente.

Quando la volatilità si espande, i mercati di solito iniziano a muoversi in una direzione per un breve periodo di tempo.

Lo Squeeze inizia con Band-Width che ha un minimo a 6 mesi. Non importa quale sia il numero reale perché è relativo solo al mercato che si cerca di tradare.

Nel grafico precedente si vede il Band-width Che raggiunge un minimo a 6 mesi. (Frecce nere) Questi livelli tipicamente precedono forti mosse direzionali.

In questo esempio è possibile vedere come quando il prezzo esce da una Banda dopo minimo di 6 mesi del Band-width inizi una fase direzionale, (Frecce rosse) l’ultima ancora in corso di sviluppo.

Cose da tenere a mente

Lo Squeeze è uno dei metodi più semplici ed efficaci per misurare la volatilità, l’espansione e la contrazione del mercato.

La volatilità ha una ciclicità più regolare rispetto ai prezzi e quando scende ad un minimo di 6 mesi, si può verificare inversione di tendenza che porterà la volatilità ad espandersi.

Quando la volatilità inizia ad aumentare i prezzi di solito iniziano a muoversi in una direzione per un breve periodo di tempo.

Conclusione

Il minimo di volatilità è un primo indizio per cominciare un trade. Dopodiché sarà opportuno per ogni singolo sottostante, verificare come ha funzionato statisticamente nel passato, la stagionalità, i cicli e qualunque altro filtro che possa aumentare le probabilità per una operazione ponderata.

Alla prossima riflessione.

Per  qualunque commento o questione non esitare a  contattarci. Ti risponderemo con  piacere il prima possibile.

 

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

*

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.